RU

Ипотечный кризис 2008 через свой риск-движок: в деньгах слом виден на год раньше, чем в ROC-AUC

Модель кредитного риска, обученная на данных до 2009 года, ранжирует займы с ROC-AUC 0.89. Ожидаемые потери портфеля она оценила в 161 млн долларов,…

кредитный рискипотечный кризис 2008калибровка моделиwalk-forwardбэктестROC-AUCриск-менеджментVaRМонте-Карлоscikit-learn
Habr
RU

Когда гении терпят поражение: взлет и падение LTCM

Взлет и падение фонда Long-Term Capital Management (LTCM) имеет все признаки великой истории. Блестящие умы, включая двух лауреатов Нобелевской прем…

LTCMхедж-фондМайрон ШоулзРоберт МертонмарковицVaRГаусскредитное плечоГовард МарксВиктор Хагани
Habr
RU

Аналитик в тумане: как работать с неопределенностью, не притворяясь, что ее нет

В работе аналитика данные часто говорят одно, интуиция — другое, а неопределенность сопровождает на каждом шагу. Важно уметь применять ее в сво…

неопределенность в аналитикеантифрод-аналитикаантихрупкостьНассим ТалебFalse PositiveVaRюнит-экономикариск-менеджментпродуктовые рискиповеденческая аналитика