RU

DiffQuant: прямая оптимизация коэффициента Шарпа через дифференцируемый торговый симулятор

Большинство ML -систем для трейдинга оптимизируют MSE , а оценивают по коэффициенту Sharpe . В DiffQuant этот разрыв убран: весь путь от рыночных приз…

machine learningалгоритмическая торговляdeep learningpytorchquantitative financealgorithmic tradingquantitative researchdifferentiable programmingitransformerbacktesting