RU

Почему ваш бэктест врёт: 7 ловушек грязных рыночных данных и как написать Point-in-Time пайплайн на Python

Торговая стратегия на исторических данных показывает фантастический коэффициент Шарпа 1.8 и ровную линию доходности под 45 градусов. Вы подключаете…

алгоритмическая торговлябэктестингpoint-in-time restorequantitative financequantitative tradingpythonpolarssurvivorship biaslook-ahead biasвременные ряды
Habr
RU

«Переходи на Spark», говорили они. Сравнил pandas, Polars, DuckDB и PySpark на слабой машине

Сценарий знакомый: открываешь в pandas файл побольше, ноутбук задумывается, и через минуту всё падает с MemoryError. Следом обычно звучит совет: для…

pandaspolarsduckdbpysparkбенчмарканализ данныхобработка данныхparquetpythonпроизводительность
Habr